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兼职研究员

林苍祥

发布时间:2019-09-03 11:23:19 作者: 来源: 阅读:
 
1、台湾经济研究院 董事、元大宝华综合经济研究院 董事
2、台湾大学健康政策及管理所(原医疗机构管理所),浙江大学恒逸讲座教授及民营经济研究中心客座教授、正规买球app特聘教授,厦门大学金融所 兼职教授、博导
3、厦门国际银行 独立董事、及风险管理委员会 召集人
4、台湾期货交易所 公益监察人
5、浙江(台州)小微正规买球app 特约研究员
6、东森国际公司 董事
7、台湾集中保管结算所 研发及费率委员
8、中华金融业务研究协会 理事
9、Emerging Markets Finance and Trade(SSCI)编辑委员:
10、Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies (FLI, EconLit) 编辑委员:
11、证券市场发展季刊(TSSCI) 编辑委员,证劵暨期货发展基金会发行
主要曾任
工作、
荣誉
 
 
主要曾任工作:
*台湾财务工程学会 理事长(2006~2012)
*台湾证劵交易所 董事(2004~2008)、上市审查委员(2009~2012)
*台湾期货交易所 公益董事(2000~2003) 公益监察人(2003~2009)
*证券柜台买卖中心研发委员会 顾问(2011~2012)
*华侨银行 常务董事 (2003~2007)
*中华开发工业银行 董事(2001~2003)/ 中华开发金融控股公司 董事(2002~2003)
*亚太电信公司董事(2011~2014)、华顿投资信托公司董事(2009~2012)、第一商业银行 董事(2001)
*东森电视公司 监察人(2004~008)
*茂林光电科技公司 独立董事(2010~2013,美国公司来台第一上市)
*政大财政系(2011~2013)、交通大学财务金融所 (2003~2006)、台北大学IEMBA班 兼任教授(2003~2014)
 
荣誉:
*主题演讲"A Comparison of Taiwan’s Reform on Futures Margin Against Emerging Markets (新兴市场期货保证金制度比较及台湾改革经验)”, 第二届国际结算业务研讨会,上海期货交易所主办,平江府酒店(江苏省苏州市白塔东路),2014/11/13~14.
*北京市政府教委会首届(2007) 港澳台高校杰出财经教授奖
*郑振龙、莫天瑜、林苍祥,”期权隐含波动率形状——基于市场净需求压力的研究”,一等奖,首届(2013)上海金融业改革发展优秀研究成果评选,上海金融业联合会, 2013.5.
*2010 FMA Annual Meeting(2010美国财务管理学会年会) 杰出论文发表(top session,行为金融学与市场微结构类),纽约 Marriot Hotel,2010.10
*19th APFRS (亚太衍生商品研究论坛)杰出论文 (芝加哥期货交易所与Journal of Futures Markets主办,2009)
*财金实务曁理论国际研讨会杰出研究奖(2005,2007台湾中山大学)
*美国Financial Management Association 1995杰出博士论文奖
*厦门大学南强学术讲座(2008)专题演讲访问学者
*MAN Investments(英国上市公司,Financial Times 100股指成分股) 受邀请学者,MAN Investments总公司(伦敦金融城)、牛津大学Oxford-MAN计量正规买球app,2011年9月
*美国微软总公司2004 Microsoft Government Leaders’ Forum受邀请学者, 美国Microsoft总部(西雅图), 2004年5月
Published Articles (外文部分,in English):
1. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, and Peter Chiu, “Do Foreign Institutions Outperform in the Taiwan Options Market?” North American Journal of Economics and Finance, Vol. 35, 101-115, 2016[SSCI].
2. Zhijuan Chen, William T. Lin, Changfeng Ma and Shih-Chuan Tsai, “Liquidity provision by Individual Investor Trading prior to Dividend Announcements: Evidence from Taiwan,” North American Journal of Economics and Finance, Vol. 28, 358-374, 2014 [SSCI].
3. William T. Lin, Shih-Chuan Tsaiand Pei-Yau Lung, “Investors’ Herd Behavior: Rational or Irrational?”Asia-Pacific Journal of Financial Studies,Vol.5, No.5, 755-776, 2013 [SSCI].
4. Zhijuan Chen, William T. Lin, Changfeng Ma and Zhenlong Zheng, “The Impact of Individual Investor Trading on Stock Returns,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 49, Supplement 3, 62–69 , 2013 [SSCI]
5. William T. Lin, David S. Sun and Shih-Chuan Tsai, “Does Trading Remove or Bring Frictions? A Study of Intraday Transaction Costs,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, Supplement 4, 33–53, 2012 [SSCI].
6. Tianyu Mo, Zhenlong Zheng, William T. Lin, "The Shape of Option Implied Volatility: A Study Based on Market Net Demand Pressure," China Finance Review International, Vol. 2, No. 1, 27–52, 2012 [FLI, EconLit].
7. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun, “Search Costs and Investor Trading Activity: Evidences from Limit Order Book,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, No. 3(May-June), 5–31, 2012 [SSCI].<注:2010 FMA Annual Meeting美国财务管理学会年会,杰出论文发表(top session,行为金融学与市场微结构类),纽约 Marriot Hotel>
8. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun, “Price Informativeness and Predictability: How Liquidity Can Help” Applied Economics, Vol.43, No.17, 2199-2217, 2011 [SSCI]
9. William T. Lin and David S. Sun, “Are Credit Spreads Too Low or Too High? - A Hybrid Barrier Option Approach,” Journal of Futures Markets, Vol.29, No.12, 1161-1189, 2009 [SSCI]
10.Chang-Wen Duan and William T. Lin, “Raw Material Convenience Yields and Business Cycle,” Handbook of Quantitative Finance and Risk ManagementChapter 56, 2009, Springer Publishing, New York
11.David S.Sun, William T. Lin and Chien-Chung Nieh,“Empirical Decomposition of Credit Spreads and Diversification”, Review of Securities and Futures Markets(证劵市场发展季刊), Vol.20, No.2, 133-186, 2008 [TSSCI]
12.Shi-hao Chou, William T. Lin and Yen-sen Ni, “Price Forecasting Approach for Initial Public Offerings Using Genetic Algorithm and Neural Network,” Computer Engineering, Vol.33, No.22, 9-11, 2007 [EI]
13.William T. Lin and David S. Sun “Liquidity-Adjusted Benchmark Yield Curve: A Look at Trading Concentration and Information,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.10, No.4, 491-518, 2007 [FLI, EconLit]
14.William T. Lin and David S. Sun, “Diversification with Idiosyncratic Credit Spreads: A Pooled Estimation on Heterogeneous Panels,” Taiwan Banking and Finance Quarterly,Vol.8,No.2,1-24, 2007
15.William T. Lin and Chang-Wen Duan,“Oil Convenience Yields Estimated Under Demand/Supply Shock,” Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol.28, No.2,203-225,2007 [FLI, EconLit]
16.William T. Lin , Cheng-few Lee and Chang-Wen Duan,“Multistage Compound Real Options: Theory and Application,” Encyclopedia of FinanceChapter 28, 555-584, 2006, Springer Publishing International, New York
17.Chang-Wen Duan, William T. Lin and Cheng-Few Lee,“Sequential Capital Budgeting as Real Options: The Case of A New DRAM Chipmaker in Taiwan,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.6, No.1,87-112, 2003 [FLI, EconLit]
18.William T. Lin,“Computing a Multivariate Normal Integral for Valuing Compound Real Options,” Review of Quantitative Finance and Accounting,18:185-209, 2002 [FLI, EconLit]
19.Kuang-Ping Ku and William T. Lin,“Important Factors of Estimated Return and Risk: The Taiwan Evidence,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.5, No.1, 71-92, March 2002 [FLI, EconLit]
20.William T. Lin,“Pricing Interest Rate Swaps with Stochastic Volatility,” Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Vol.7, 191-207,winter 2000 [FLI, EconLit]
21.Huimin Chung, William T. Lin and Soushan Wu, “An Analysis of Long Memory in Volatility for Asian Stock Markets,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.3,No.3,309-330,Sept. 2000 [FLI, EconLit]
22.William T. Lin, "Pricing Equity Swaps," Journal of Financial Studies, Vol.5,43-72, Oct. 1997 [TSSCI].
 
Working papers (外文部分,in English):
1.   William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao(通讯作者),“Does options trading convey information on futures prices?”— under review North American Journal of Economics and Finance[SSCI].
2.   William T. Lin, Shih-Chuan Tsai(通讯作者), Zhenlong Zheng and Shuai Qiao,“Retrieving Aggregate Information from Option Volume” — under review International Review of Economics and Finance [SSCI].
 
已出版期刊论文 (中文部分):
 
1. 林苍祥、许慧卿,2015,”人民币债劵市场近期结构性发展,”亚洲金融季报,2015年秋季号,p48-53。
2. 郑振龙、吕恺林苍祥,2014,”净购买压力的信息含量:台指期权市场的证据,金融研究2014年第4期,p193-206 [CSSCI],中国金融学会发行。
3. 林苍祥、阎慧,2014,“股指期权价格发现的动态过程研究—基于台湾股指期权高频资料的实证分析,” 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2014年第5期, p136-146 [CSSCI]
4. 林苍祥,2013,”中国大陆城市商业银行之省外分行布局透露什么讯息,”亚洲金融季报,2013年春季号,p39-42。
5. 郑振龙、吕恺、林苍祥,2012,交易量的信息含量:台湾期权市场的证据,”金融研究2012年第6期,p178-192 [CSSCI],中国金融学会发行。
6. 霍瑞戎、林苍祥、范文韬、张婷,2012,“SPAN保证金计算逻辑解析,”期货与金融衍生品,第65期,p11-20 [CSSCI],上海期货交易所发行
7. 陈志娟、马长峰、林苍祥,2012,“机构投资人的交易行为研究: 来自中国台湾股市的证据,”商业经济与管理,2012年第3期,p52-64[CSSCI]浙江工商大学发行。
8. 陈志娟、郑振龙、马长峰、林苍祥,2011,“个人投资者交易行为研究-来自台湾股市的证据,”经济研究2011年第1期,p67-78[CSSCI],中国社会科学院经济研究所。
9. 林苍祥、郑振龙、刘春性,2010,“股指期货最后结算价: 国际比较与台湾经验,”财贸经济,2010年第1期,p29-36[CSSCI]中国社科院财贸经济研究所发行。
10.林苍祥、郑振龙、吴承康,2009,“台湾金融期货市场发展策略及借鉴,”证券市场导报,2009年第5期 [CSSCI],p48-54证劵交易所发行。
11.林苍祥、孙效孔,2009,“台湾中小企业之融资变迁与对策,”台湾经济金融月刊,第45卷第2期,p22-26。
12.林苍祥、孙效孔,2008,“台湾之银行西进与两岸金融合作,”台湾经济金融月刊,第44卷第12期,p34-44。
13.林苍祥,2008,“从国际情势看台股前景,”台湾经济金融月刊,第44卷第9期, p55-59
14.林苍祥,2008,“联准会降息避免经济衰退重击金融,”证交资料,第554期。
15.林苍祥、段昌文,2008,“论台湾期货市场实施有价证劵抵缴保证金与相关配套,”台湾期货与衍生性商品学刊, p67-97,第6期。
16.林苍祥,2008,“全球主要交易所整并风潮与发展策略,”台湾期货季刊,第4卷第1期,p22-29
17.林苍祥、蔡莳铨、段昌文、陈韵如,2008,“债券交易策略与殖利率曲线配适模型,”台湾银行季刊,第59卷第1期,p35-47
18.林苍祥、蔡莳铨、孙效孔、简雨柔,2007,“殖利率曲线配适模型与债券价格之预测,”台湾银行季刊,第58卷第4期,p41-51
19.林苍祥、蔡莳铨、谢富尧,2006,“考虑流动性之殖利率曲线近似求解法,”台湾银行季刊,第57卷第2期,p162-174
20.蔡莳铨、林苍祥、孙效孔,2006,“Smoothing B-spline殖利率曲线配适模型之流动性考虑,”证劵柜台月刊,第117期,p81-98
21.林苍祥、蔡莳铨,2005,“从物理学到财务金融—漫谈跨学科的结合,”物理双月刊,第27卷第6期,p795-802
22.林苍祥、许和钧、段昌文,2005,“衍生性商品交易委托型态与撮和,”台湾期货市场,第7卷第5期,p30-47
23.林苍祥,“从金控公司提高我国金融国际竞争力,”国家政策季刊,第3卷第4期, p29-38,2004年12月。
24.林苍祥、谢文良、段昌文、李宗培, “指数期货契约之设计—以台湾50指数为个案,”亚太社会科技学报第3卷第2期, p1-17, 2004年2月。
25.李进生、林苍祥, “指数型商品的发展- SPDRs与盈富基金,” 证券柜台月刊, No.63, 2001年9月。
26.顾广平、林苍祥, “我国股票上柜转上市前后之价格行为,” 亚太社会科技学报第1卷第1期, p149-168, 2001年9月。
27.林苍祥、顾广平、叶立仁, “我国股票上市与上柜市场现况、制度与特性之比较分析,” 证券柜台月刊, No.59, p.1-13, 2001年5月。
28.林苍祥、樊国纲, “美国、日本、新加坡期货市场自律组织之比较及我国自律组织调整之分析,” 台湾期货市场, No.3, p.3-27, 2001年5月。
29.林苍祥、赖清祺, “痛定思痛,强化股市机能,” 亚太金融市场与政策论文集 (ISBN 0-9651643-0), p.136-141,2001年3月。
30.林苍祥,台湾金融政策与股票市场,台湾金融政策与证券市场研讨会 台湾大学2000.09
31.林苍祥,“BOT投资策略是实质选择权的组合,” 亚太金融市场与政策论文集 (ISBN 0-9651643-2-2), p.529-538,2000年1月。
专书:
1.林苍祥、郑振龙、蔡莳铨、邱文昌合着,金融工程 基础理论与实务, 北京大学出版社, 2012年1月
2.林苍祥、蔡莳铨、孙效孔、邱文昌合着,期货与选择权:财务工程基础理论与实务, 前程文化出版, 2010年8月
3. 林苍祥、李进生、蔡莳铨、邱文昌合着, 期货选择权与其他衍生性商品,证劵暨期货市场发展基金会,2006年9月。