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兼职研究员

高俊

发布时间:2019-09-03 11:18:52 作者: 来源: 阅读:
教育背景:
起止时间
学校名称
专业
学历/学位
19889 - 19929
普林斯顿大学,美国新泽西
统计与运筹
博士
19859 - 19887
罗格斯大学,美国新泽西
应用数学
硕士
19789 - 19827
华南理工大学,广州
化工机械
学士
从业经历:
起止时间
公司名称
工作部门
职务
2007~2012
永明资本管理,美国麻省
债券与衍生产品
执行董事

工作职责及业绩:
建立资产模型和投资组合的分配。管理美国,加拿大和百慕大的变额年金产品中超过200亿美元名义衍生市场风险。研发市场风险对冲及投资策略和回报。进行宏观经济和投资研究。设计投资产品。
协助首席投资官和北美资产负债管理部主管建立资产配置去最大限度地提高风险调整后的回报及考虑保险业务和资本管理的复杂要求和规定.在这个过程中,建立和引进长期的资产相对值投资策略. 在最后的规划,将资产投资组合策略概述为三个区块:长期高风险高资本使用高回报的投资资产如股票和房地产; 拥有稳定的现金流,可预见的风险溢价及中等资本使用的中长期投资资产如私人市场债券及直接商业按揭贷款; 加强利率收益率的高流动性投资资产如各种短期政府债券及抵押贷款支持证券。在金融危机时期中紧张的市场环境下,运用收益率曲线和跨市场相对值投资策略来降低对冲成本及实现管理回报。积极参与和推动欧债危机风险管理的讨论,以及评估可能发生的日式长期的低增长和低回报的情况对利率市场的影响及对保险业务尤其长期退休储蓄投资保护产品的战略风险。采用模型复制的方法发展替代投资产品及扩展应用到管理变额年金风险。
 
 
2006~2007
花旗集团,美国纽约
全球新兴市场
副总裁
工作职责及业绩:
从事多类别以货币资产为主的自营交易去创造回报。
应用风险 - 收益组合,可扩展的基础做法及全年止损限额纪律的分配由主要交易G-10货币及利率市场产生稳定及低风险的回报。
 
2001~2006
霍华德休斯医学研究所,美国马里兰
投资部
外汇经理
工作职责及业绩:
在此美国最大的生物和医学科学基金会管理和交易30亿美元的货币组合,并监督外部货币经理。研究,建议,执行对资产类别和行业对冲投资组合策略。开发和维护全球市场和经济图表以提供给投资部主管用于定期简报和报告投资咨询委员会。
运用多样式及多策略来创造低波动和稳定的回报率. 执行和监控战略基准货币对冲,资产复制和长期的外汇货币投资从而仅需少量应急资金获得数亿美元的回报. 进行外聘投资经理的尽职调查,以验证和审查投资,运营过程和基础设施的可靠性,和以确保投资管理协议(IMA)合规性.更新投资管理协议。研究所有类别的资产,建模和执行的衍生叠加和组合风险对冲策略.采用交易所交易和场外交易(OTC)的衍生工具去推荐和执行多个跨资产覆盖和对冲策略,并在金融危机时期获得期望的收益。汇总全球各种经济数据和市场指标以建立简练和贴切的分析图表协助投资部主管作有关投资决定和报告投资咨询委员会.搜索独特指标用于突现经济周期的关键问题和发展阶段.获得很多无形的宝贵经验去如何思考经济和投资问题以及寻找研究对策。
2000~2001
资本市场咨询公司(Capco), 美国纽约
风险管理咨询
主任顾问
工作职责及业绩:
开发投资和风险管理咨询业务。
采用巴拉风险因子模型和最新的优化技术为一全球银行的投资部门协助建成用于管理超过1000亿美元被动和增强型指数基金大规模的投资系统。
 
1996~2000
花旗全球资产管理,美国纽约
债券投资管理
副总裁
工作职责及业绩:
带领和指导定量研究和投资组合风险分析系统的研发协助制定研究驱动型的投资流程。采用积极的投资组合理论,协助建立投资组合风险指引及合作投资策略。
采用创意的方法和编程在Excel VBA,巴拉系统,“益率书”和雷曼PC系统基础上建成固定债券投资风险管理和投资回报分析系统. 在紧迫的时间表下的公元二千年过渡期间,制定并执行低成本高效益的系统过渡计划以克服由于意外的供应商系统注销的挑战。
应用巴拉和雷曼风险模型来量化关键债券投资策略以协助美国债券投资部主管制订投资组合的政策指引.在投资部主管指导下,综合定性判断例如投资部经济学家的预测和定量回报及风险分析以建立未来情景依赖性的优化模型投资组。
 
1994~1996
瑞士联合银行,美国纽约/香港
大仲商品衍生产品/债券交易
量化分析师
工作职责及业绩:
开发模型和建立风险系统以协助商品衍产生品交易,销售和管理交易组合及纪录。设计和定价多风险对冲或企业融资有关的大仲商品结构性产品。分析和评估复杂的长远能源投资以用于内部投资审议。
担任全球政府债券的自营交易团队的一员,开发基于统计分析全球政府债券相对价值和宏观分析货币政策的收益率曲线的交易策略。支持全球债券销售和亚洲债券承销团队。
 
1993~1994
瑞士银行集团, 美国纽约
债券投资管理
分析师
工作职责及业绩:
协助高级投资经理管理瑞士银行在美国的私人银行的全球债券基金和客户投资。
 
 
科研成果、论文著作:
两篇专业同行评议并发表的文章:一篇发表于计算复杂性第十期(Journal of Complexity 10),1994,另一篇发表于SIAM杂志离散数学第7期 (SIAM Journal Discrete Mathematics vol. 7), May 1994.